UNA MEDIDA DE VOLATILIDAD LOCAL EN SERIES TEMPORALES: TEORIA Y APLICACION AL TIPO DE CAMBIO PESETA-MARCO

BAJO RUBIO, OSCAR;FERNANDEZ RODRIGUEZ, FERNANDO;SOSVILLA RIVERO, SIMON

HACIENDA PUBLICA ESPAÑOLA, n.º 134/1995, pág. 49

1. Introducción. 2. Una medida alternativa de volatilidad. 3. Resultados empíricos para el caso peseta-marco. 4. Consideraciones finales.